| Forecasting: theory and practice F Petropoulos, D Apiletti, V Assimakopoulos, MZ Babai, DK Barrow, ... International Journal of Forecasting 38 (3), 705-871, 2022 | 906 | 2022 |
| Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych P Fiszeder Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009 | 132 | 2009 |
| Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim M Polasik, J Marzec, P Fiszeder, G Jakub Materiały i Studia NBP 265, 1-91, 2012 | 58 | 2012 |
| Range-based DCC models for covariance and value-at-risk forecasting P Fiszeder, M Fałdziński, P Molnįr Journal of Empirical Finance 54, 58-76, 2019 | 55 | 2019 |
| Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts during Periods of Turmoil P Fiszeder, G Perczak International Journal of Forecasting 32 (2), 398–410, 2016 | 42 | 2016 |
| Forecasting Volatility of Energy Commodities: Comparison of GARCH Models with Support Vector Regression M Fałdziński, P Fiszeder, W Orzeszko Energies 14 (1), 6, 2020 | 39 | 2020 |
| Forecasting volatility during the outbreak of Russian invasion of Ukraine: application to commodities, stock indices, currencies, and cryptocurrencies P Fiszeder, M Małecka Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 17 (4), 939–967, 2022 | 37 | 2022 |
| Factors determining the acceptance of payment methods by online shops in Poland M Polasik, P Fiszeder Available at SSRN 1541202, 2010 | 33 | 2010 |
| Improving forecasts with the co-range dynamic conditional correlation model P Fiszeder, M Fałdziński Journal of Economic Dynamics and Control 108, 103736, 2019 | 29 | 2019 |
| Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona J Marzec, M Polasik, P Fiszeder Bank i Kredyt 44 (4), 375-402, 2013 | 29 | 2013 |
| A new look at variance estimation based on low, high and closing prices taking into account the drift P Fiszeder, G Perczak Statistica Neerlandica 67 (4), 456-481, 2013 | 28 | 2013 |
| Nonlinear Granger Causality between Grains and Livestock P Fiszeder, W Orzeszko Agricultural Economics 64 (7), 328-336, 2018 | 27 | 2018 |
| Covariance matrix forecasting using support vector regression P Fiszeder, W Orzeszko Applied intelligence 51 (10), 7029-7042, 2021 | 26 | 2021 |
| Forecasting cryptocurrencies volatility using statistical and machine learning methods: A comparative study G Dudek, P Fiszeder, P Kobus, W Orzeszko Applied Soft Computing 151, 111132, 2024 | 25 | 2024 |
| Low and high prices can improve covariance forecasts: The evidence based on currency rates P Fiszeder Journal of Forecasting 37 (6), 641-649, 2018 | 24 | 2018 |
| Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomiędzy warszawską giełdą papierów wartościowych a międzynarodowymi rynkami akcji P Fiszeder Przegląd Statystyczny 48, 345-64, 2001 | 18 | 2001 |
| GARCH class models in empirical financial research P Fiszeder | 16* | 2009 |
| Jednorównaniowe modele GARCH - analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie P Fiszeder Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.Dynamiczne modele ekonometryczne, 221-232, 2001 | 16* | 2001 |
| Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie P Fiszeder, E Mstowska Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 203-210, 2011 | 15 | 2011 |
| Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices P Fiszeder, W Orzeszko Finance a uver-Czech Journal of Economics and Finance 62 (5), 430-449, 2012 | 14 | 2012 |
Marcin Fałdzińskiadiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuVerified email at umk.pl
